09月15日 哈尔滨工业大学张阳春博士学术报告

发布时间:2020-09-14   浏览次数:82

报告人:张阳春 博士(哈尔滨工业大学)

报告题目:Spectral Behaviours of Auto-Cross Covariance Matrix Generated by VARMA

报告时间:9月15日(星期二)16:30-17:30

报告地点:静远楼1506报告厅

报告人简介:张阳春,本科博士毕业于哈尔滨工业大学统计学专业,导师:田波平教授。2018.01 ~ 2019.01, 新加坡国立大学, 统计与应用概率专业, 联合培养博士生, 导师: 周望教授。2019.06.01 ~ 2019.06.14, 香港科技大学, 数学系, Consultant.。研究兴趣主要集中在高维统计和随机矩阵方面 (特别是关于极值特征值的研究以及一些高维统计的应用)。

摘要:There are no explicit expressions for the density function generated by vector autoregressive moving average (VARMA) models. For such models whose sample covariance matrices do not have independence structure in columns, we propose to use modified kernel estimators which are proved to be consistent. We derive the Tracy-Widom law for the largest eigenvalue of sample covariance matrix generated by the vector autoregressive moving average model when the dimension is comparable to the sample size. This result is applied to making inference on the VARMA models.


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